深圳华智汇金资产管理有限公司
深华智稳健3号私募证券投资基金
2024年第2季度报告
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项目 |
信息 |
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基金名称 |
深华智稳健3号私募证券投资基金 |
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基金编码 |
SGX692 |
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基金管理人 |
深圳华智汇金资产管理有限公司 |
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基金托管人（如有） |
华泰证券股份有限公司 |
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投资顾问（如有） |
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基金运作方式 |
开放式 |
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基金合同生效日期 |
2019年09月17日 |
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期末基金总份额（万份）/ 期末基金实缴总额（万元） |
434.805446 |
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投资目标 |
本基金通过灵活应用多种投资策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求合理的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。 |
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投资策略 |
本基金通过定性与定量研究相结合的方法，采取多元化投资策略，通过动态调整配置比例及时捕捉市场上存在的收益风险比最好的投资机会，同时充分发挥多策略配置的优势，尽可能降低基金的整体风险，力争在严控风险的前提下追求稳定的超额收益。子策略包括但不限于ETF套利、股票指数增强对冲策略、宏观对冲策略等。 |
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业绩比较基准（如有） |
无 |
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风险收益特征 |
高风险 |
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阶段 |
净值增长率（%） |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准差（%） |
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当季 |
-0.26 |
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- |
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自基金合同生效起至今 |
14.96 |
- |
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- |
注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值
如为分级基金，应按级别分别列示。
表中指标均以不带百分号数值形式填写，请保留至小数点后2位。
金额单位：元
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项目 |
2024年04月01日至2024年06月30日 |
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本期已实现收益 |
-4,536.31 |
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本期利润 |
-2,675.59 |
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期末基金净资产 |
4,998,541.39 |
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报告期期末单位净值 |
1.1496 |
注：如为分级基金，应按级别分别列示。
金额单位：元
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项目 |
金额 |
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现金类资产 |
银行存款 |
4,006,459.40 |
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境内未上市、未挂牌公司股权投资 |
股权投资 |
- |
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其中：优先股 |
- |
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其他股权类投资 |
- |
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上市公司定向增发投资 |
上市公司定向增发股票投资 |
0.00 |
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新三板投资 |
新三板挂牌企业投资 |
0.00 |
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境内证券投资规模 |
结算备付金 |
52,831.26 |
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存出保证金 |
0.00 |
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股票投资 |
0.00 |
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债券投资 |
0.00 |
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其中：银行间市场债券 |
0.00 |
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其中：利率债 |
0.00 |
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其中：信用债 |
0.00 |
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资产支持证券 |
0.00 |
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基金投资(公募基金） |
1,009,330.00 |
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其中：货币基金 |
1,009,330.00 |
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期货及衍生品交易保证金 |
0.00 |
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买入返售金融资产 |
0.00 |
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其他证券类标的 |
- |
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资管计划投资 |
商业银行理财产品投资 |
- |
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信托计划投资 |
- |
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基金公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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保险资产管理计划投资 |
- |
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证券公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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期货公司及其子公司资产管理计划投资 |
- |
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私募基金产品投资 |
- |
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未在协会备案的合伙企业份额 |
- |
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另类投资 |
另类投资 |
- |
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境内债权类投资 |
银行委托贷款规模 |
- |
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信托贷款 |
- |
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应收账款投资 |
- |
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各类受(收）益权投资 |
- |
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票据(承兑汇票等）投资 |
- |
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其他债权投资 |
- |
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境外投资 |
境外投资 |
0.00 |
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其他资产 |
其他资产 |
- |
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基金负债情况 |
债券回购总额 |
0.00 |
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融资、融券总额 |
0.00 |
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其中：融券总额 |
0.00 |
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银行借款总额 |
0.00 |
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其他融资总额 |
- |
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金额单位：元
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序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
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A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
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B |
采矿业 |
- |
- |
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C |
制造业 |
- |
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D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
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E |
建筑业 |
- |
- |
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F |
批发和零售业 |
- |
- |
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G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
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H |
住宿和餐饮业 |
- |
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I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
- |
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J |
金融业 |
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K |
房地产业 |
- |
- |
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L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
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M |
科学研究和技术服务业 |
- |
- |
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N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
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O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
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P |
教育 |
- |
- |
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Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
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R |
文化、体育和娱乐业 |
- |
- |
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S |
综合 |
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- |
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合计 |
- |
- |
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行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
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港股通 |
- |
- |
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合计 |
- |
- |
单位：万份/万元
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报告期期初基金份额总额 |
90.913875 |
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报告期期间基金总申购份额 |
434.805446 |
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减：报告期期间基金总赎回份额 |
90.913875 |
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报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列） |
0.00 |
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期末基金总份额/期末基金实缴总额 |
434.805446 |
注：如为分级基金，应按级别分别列示。
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如基金成立日晚于报告期期初，则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。 |
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在本报告期内，本基金托管人-华泰证券股份有限公司及时完成了基金名下的资金划拨，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，并严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务。本报告期内，华泰证券对基金管理人的投资运作行为依基金合同约定进行了监督，对本基金资产净值计算、费用开支方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。华泰证券作为基金托管人，复核了本基金年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。 |
信息披露报告是否经托管机构复核：是
